試題詳解

22. 考量在單因子 APT(One-Factor APT)模式之情況下，已知某因子投資組合(Factor Portfolio)報酬之變 異數為 0.08，該因子之完全多角化投資組合(Well-Diversified Portfolio)之 Beta 值為 1.2。試問：完全 多角化投資組合報酬之變異數為多少？
(A) 0.1152
(B) 0.1270
(C) 0.1521
(D) 0.1342