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試題詳解

試卷：100年 - 100-1 期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93724 | 科目：期貨法規與自律規範

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 100-1 期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93724

年份：100年

科目：期貨法規與自律規範

23. 假設目前 IBM 普通股市價為 USD 68 元，請問下列何項 IBM 股票選擇權具有最高的 gamma 值？
(A)十天後到期的IBM 股票買權，履約價格為USD 70 元
(B)十天後到期的IBM 股票買權，履約價格為USD 50 元
(C)十天後到期的IBM 股票賣權，履約價格為USD 50 元
(D)兩個月後到期的IBM 股票賣權，履約價格為USD 70 元
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