23. 假設A股票的報酬率為30%，報酬標準差為40%，無風險債券的報酬率為6%。假設投資於A股票及無風險債 券的權數各為50%，求此投資組合的期望報酬率的標準差：
(A)40%
(B)15%
(C)20%
(D)10% (7-036)

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統計： A(59), B(125), C(320), D(91), E(0) #891524

詳解 (共 4 筆)

#3038831
A股票報酬率為30%          ...
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#1616128

σ1：為A股票的報酬標準差
σ2：為無風險債券報酬標準差
σ12：為A股票與債券的共變數
W1：為投資A股票的權重
(1-W1)：為投資無風險債券的權重
^ ：代表次方的意思
投資組合變異數為
(σp)^2=(W1)^2*(σ1)^2+(1-W1)^2*(σ2)^2+2*W1*(1-W1)*σ12
=(W1)^2*(σ1)^2 因為無風險債券之故 σ2=0,σ12=0
故 (σp)^2=(0.5)^2*(0.4)^2=0.04
將0.04開根號 可得σp=0.2

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#2855423
( Ans )= ( 0.5 )x ( ...
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#1466960
請問這題怎麼算的?
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