試題詳解

23. 考慮兩個因素的 APT。投資組合甲有因素 1 的β為 0.5，因素 2 的β為 1.25，因素 1 和 2 各自的風險 貼水為 1%和 7%，無風險報酬率為 7%。若無套利機會的存在，投資組合甲的預期報酬為何？
(A) 13.5%
(B) 15%
(C) 16.25%
(D) 23%