25.某一投資部位，一天 95%的 VaR 為$2,500，則該投資部位十天 95%的 VaR 約為多少？
(A) 4,906
(B) 5,906
(C) 6,906
(D) 7,906

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統計： A(237), B(201), C(270), D(1262), E(0) #3264179

詳解 (共 2 筆)

#6152109
Var，英文為Value at Risk...
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#6492760

t日VaR=每日VaR*根號t

10日VaR=2500*根號10=2500*3.16227=7905.69
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6509264
未解鎖
風險值(Value at Risk) 縮...
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