阿摩線上測驗
25. 某基金年化報酬率 12%，年化標準差 8%，beta 係數為 2，無風險利率 2%，則該基金的崔納
(Treynor)指標為：
(A)6%
(B)5%
(C)1.5
(D)1.25
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統計： A(3), B(100), C(13), D(42), E(0) #2035716
統計： A(3), B(100), C(13), D(42), E(0) #2035716
詳解 (共 4 筆)
ココナッツ
#6088089
崔納指標＝（投組報酬率－無風險利率rf）／系統風險β＝（12%－2%）／2＝5
ㅤㅤ
P.s.
夏普指標＝（投組報酬率－無風險利率rf）／總風險σ＝（12%－8%）／2＝2
總風險＝標準差σ＝系統風險＋非系統性風險
↘系統風險＝變異係數β＝總風險σ／期望報酬率re
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