試題詳解

28. X 資產與 Y 資產之 β 值與相關係數如下：βX= 1.6，βY = 0.8，ρXY= -0.2 。若將 20%資金投資在 X 資產、80%資金投資在 Y 資產所形成的投資組合之 β 值為多少？
(A) 0.704
(B) 0.96
(C) 1.184
(D) 1.44