26.若某一個選擇權的 Delta 值為-0.5，所代表的涵義為何？
(A)當標的上漲 1 元，該選擇權 gamma 值約略上漲 0.5
(B)當標的上漲 1 元，該選擇權 gamma 值約略下跌 0.5
(C)當標的上漲 1 元，該選擇權約略下跌 0.5 元
(D)當標的上漲 1 元，該選擇權約略上漲 0.5 元

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統計： A(22), B(234), C(1583), D(28), E(0) #3264180

詳解 (共 2 筆)

#6152112
Delta （Δ）值 ：標的物價格每變...
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#6492774

(Theta)風險
距到期期間變動所引發選擇權價值變動的風險，存續期間越長對於選擇權價格的影響越高。
(Delta)風險
標的資產價格變動時，選擇權價格變動的風險。
(Gamma)風險
Delta變化量與期貨價格變化量之比變動的風險。
(Rho)風險
無風險利率變動的風險。衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度，是用來衡量期貨價格的波動率的變化對期權價值的風險。

(Vega)風險
選擇權標的物的現貨價格變動所造成對選擇權價梠變動的風險。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6509266
未解鎖
Delta    標的價格每變動一單位...
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