試題詳解

試卷：99年 - 99-4 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93758 | 科目：期貨法規與自律規範

試卷名稱：99年 - 99-4 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93758

年份：99年

科目：期貨法規與自律規範

26.關於壓力測試之敘述，下列何者有誤？
(A)壓力測試在避免風險值的模型風險
(B)情境分析應該納入交易對手信用風險、流動性風險、經濟政策改變等情境
(C)壓力測試在辨識可能出現極端的右尾損失
(D)壓力測試包含壓力模擬、波動率和相關係數

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