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試題詳解

試卷：100年 - 100-1 期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93724 | 科目：期貨法規與自律規範

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 100-1 期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93724

年份：100年

科目：期貨法規與自律規範

26. 某一原油選擇權交易商其投資組合部位 delta 值「＋100,000」，gamma 值為「－50,000」，運用 delta-gamma 法，假設原油價格每桶變動－＄2.0 元，請問該投資組合之 VAR 絕對值最接近下列何項？
(A)＄100,000
(B)＄200,000
(C)＄300,000
(D)＄400,000
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