阿摩線上測驗
登入
首頁
>
銀行◆財務金融及貨幣銀行學
>
103年 - 103 合作金庫商業銀行 新進人員甄試 財務交易人員:財務金融及貨幣銀行學#19370
> 試題詳解
28.若 1 天 95% VaR 為$300,則 100 天 99% VaR 會最接近多少?
(A)$4,000
(B)$4,100
(C)$4,200
(D)$4,236
答案:
登入後查看
統計:
A(3), B(9), C(5), D(10), E(0) #732430
詳解 (共 1 筆)
Ashley L.
B1 · 2023/05/17
#5814069
95%信賴區間為1.65個標準差99%信...
(共 131 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
相關試題
14.假設某債券的違約曝險值為$150,000,在該債券發生違約後,剩餘價值僅為$45,000,表示該債券的 違約損失率等於: (A)60% (B)70% (C)80% (D)90%
#732416
15.有關風險值(Value at Risk, VaR)的敘述,下列何者正確? (A)歷史模擬法可以應用於線性及非線性商品之風險值估算 (B)變異數-共變異數法適用於處理非常態特性之部位 (C)使用蒙地卡羅模擬法不會有模型風險 (D)投資組合次級市場流動性越小時,風險值的評估期間應該越短
#732417
16.利率上漲通常會造成債券價格的下跌,但是債券的投資價值並不一定會因而減少,這是因為債券價 格與下列何者呈現反向關係? (A)債息收益 (B)債券資本利得 (C)債息再投資收益 (D)債券資本損失
#732418
17.利率波動性的估計,可以使用過去一段時間的日資料計算其變動的變異數。若每日利率變動的變異 數等於 0.04%,可以推知該利率每月波動之標準差約等於(假設當月為 25 天): (A)5.0% (B)7.5% (C)10.0% (D)12.5%
#732419
18.在其他條件不變的情況下,下列債券何者之利率風險較高? (A)票面利率 3%,10 年期 (B)票面利率 3%,4 年期 (C)票面利率 6%,8 年期 (D)票面利率 8%,2 年期
#732420
19.有關債券凸率之敘述,下列何者錯誤? (A)可提前贖回債券的凸率有可能小於零 (B)債券凸率越大對債券持有人越不利 (C)普通債券的凸率大於零 (D)普通債券的價格曲線是一條凸向原點的弧線
#732421
20.假設即期利率曲線為向上傾斜時,平價債券殖利率曲線應該會落在即期利率曲線的: (A)上方 (B)相同點 (C)下方 (D)不確定
#732422
21.下列敘述何者錯誤? (A)超浮動利率債券是透過槓桿係數來控制其對指標利率變動的敏感度 (B)浮動利率債券的債息會隨著市場利率作同方向的變動 (C)反浮動利率債券的債息會隨著市場利率作反方向的變動 (D)反浮動利率債券的利率風險小於相同期限的固定利率債券
#732423
22.假設一個即將發行之保本型債券其價值為債券面額的 105%,其中包含零息債券價值為 85%,選擇權 價值為 20%。若發行公司要以平價(100%的債券面額)發行此保本型債券,則參與比率應該設計為多少? (A)65% (B)75% (C)85% (D)98%
#732424
23.一個三年到期,每半年重設利率一次的反浮動利率債券,其債券價格的利率敏感度: (A)等於一個半年到期之固定利率債券 (B)等於一個三年到期之固定利率債券 (C)小於一個半年到期之固定利率債券 (D)大於一個三年到期之固定利率債券
#732425
相關試卷
103年 - 103 合作金庫商業銀行 新進人員甄試 財務交易人員:財務金融及貨幣銀行學#19370
2014 年 · #19370
102年 - 102 臺灣銀行 新進人員甄試 7職等-財務交易人員:財務金融及貨幣銀行學#19227
2013 年 · #19227