試題詳解

28. 假設一金融機構要求投資於一年期、零利率公司債的預期收益率，至少必須等於零利率國庫券的收益率。今有一年期零利率國庫券 的利率為 10%，B 級企業零利率債券的利率為 14%，則借款人的違約機率及該金融機構的風險補貼率應設為多少?
(A) 違約機率為 0.965；風險補貼率應設為 4%
(B) 違約機率為 0.036；風險補貼率應設為 10%
(C) 違約機率為 0.035；風險補貼率應設為 4%
(D) 違約機率為 0.286；風險補貼率應設為 4%