試題詳解

29.根據歷史交易資料，若殖利率在 95%信賴區間內，一個月的波動率可達 40 bps，那麼市價$5,000,000、 修正存續期間為 3.6 年的 4 年期公債，其一個月的 95 % VaR 為何？（1 bp=0.01%）
(A)$65,000
(B)$72,000
(C)$75,000
(D)$88,000