試題詳解

3. 在資本資產訂價模型(CAPM)中，若預期市場報酬 RM為 5%，無風險利率 Rf為 1%，甲證券β甲值為 1.5，丙證券β丙值為 0.5。某金融機構購買甲證券 1 單 位、乙證券 2 單位、丙證券 1 單位。若該投資組合的預期報酬率為 7%，試問： 乙證券β乙值為何？
(A) 0.75
(B) 1
(C) 1.5
(D) 2