30.根據選擇權評價理論，如果投資人已買入一優利型結構型債券，隨後其連結的選擇權之標的資產波動度越大，則該 優利型結構債券的價值應該：
(A)越高
(B)越低
(C)不變
(D)無法確定

答案：登入後查看
統計： A(997), B(2347), C(29), D(40), E(0) #2669025

詳解 (共 2 筆)

#4653995

優利型結構債券的架構為：買入零息債券＋賣出選擇權

根據選擇權平價理論，標的資產波動度越大，其價格會上揚。

而這裡是賣出選擇權，最終必須付出比較昂貴的價格買回結算。

所以會影響整個優利型結構債券的價值，導致下跌。

55
0
#4801860
連結的是「賣出選擇權」，賣出選擇權的標的...
(共 53 字，隱藏中）
前往觀看
8
0