試題詳解

30. 若證券甲與乙報酬彼此獨立，甲報酬變異數為 0.09，乙報酬率變異數為 0.25，則下列何者構 成「最小風險投資組合」？
(A)投資在甲與乙各 50%
(B)37.5%投資甲、62.5%投資乙
(C)62.5%投資甲、37.5%投資乙
(D)73.5%投資甲、26.5%投資乙