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試題詳解

試卷：107年 - 107-2 證券投資分析人員 投資學#69755 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-2 證券投資分析人員 投資學#69755

年份：107年

科目：證券投資分析人員◆投資學

33. 假設一投資組合價值為 15,000,000 元，預期半年報酬率將有 10 %，根據過去的資料顯示，在 95% 信 賴水準下，該投資組合半年的相對風險值(VaR)為 2,400,000 元，請問此投資組合的年標準差約為何？ (註：標準常態值Z(0.05)=1.65, Z(0.025)=1.96)
(A)5%
(B)6%
(C)7%
(D)8%
(E)以上皆非
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詳解 (共 2 筆)

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2400000=15000000*標準差...
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