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衍生性金融商品概論與實務
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113年 - 台灣金融研訓院第 17 期衍生性金融商品銷售人員資格測驗試題:衍生性金融商品概論與實務#123774
> 試題詳解
35.下列哪一項工具不屬於信用衍生性商品?
(A)貸款擔保證券(CLOs)
(B)債券擔保憑證(CBOs)
(C)抵押擔保證券(MBSs)
(D)股權連動債券(ELNs)
答案:
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統計:
A(44), B(34), C(98), D(1168), E(0) #3349129
詳解 (共 1 筆)
100006038819485
B2 · 2025/05/16
#6422930
ELNs: 與股票價格連動 → 不是信用...
(共 53 字,隱藏中)
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私人筆記 (共 1 筆)
Andrew_0872
2024/11/23
私人筆記#6529433
未解鎖
這道題所需用到的觀念及其延伸: 信用衍生...
(共 2716 字,隱藏中)
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相關試題
1.依銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法規定,下列何者屬於所稱複雜性高風險商品?(A)銀行以交易相對人身份與客戶承作固定收益商品(B)客戶承作為期半年每月比價之隱含賣出選擇權商品(C)一次簽約之多筆交易,客戶隨時可就其中特定交易解約之一系列陽春選擇權(D)一次簽約之多筆交易,客戶隨時可就其中特定交易解約之一系列遠期外匯
#3349095
2.依銀行業辦理外匯業務管理辦法規定,有關銀行辦理涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務,下列敘述何者錯誤?(A)與客戶承作遠期外匯,須查核其實際外匯需求之交易文件(B)同筆外匯收支需求,不可重複簽約交易(C)到期時客戶因為實際外匯需求而展期,經確認交易文件,則可依原價格展期(D)到期時依當時市價展期
#3349096
3.銀行辦理未涉及新臺幣匯率之外匯信用違約交易的規範中,下列敘述何者錯誤?(A)承作對象限為法人客戶(B)國內客戶未經主管機關許可為風險承擔者,僅得承作信用風險買方(C)國內客戶如為風險承擔者,合約信用實體不得為大陸政府、公司及其直接間接持股達 30%以上之公司(D)外匯信用違約交易包括交換契約(CDS)與選擇權契約(CDO)
#3349097
4.規定銀行核給或展延專業機構投資人及高淨值投資法人以外客戶交易額度時,其中核給高風險衍生性金融商品交易額度不得超過客戶可驗證往來資力的多少倍?(A) 2 倍 (B) 3 倍 (C) 4 倍 (D) 2.5 倍
#3349098
5.銀行向專業機構投資人(PII)、高淨值投資法人(HWII)以外其他客戶提供匯率類複雜性高風險商品交易,應遵循下列哪些事項? A.契約期限不得超過1年 B.契約比價或結算期數不得超過24期 C.非避險目的交易之個別交易損失上限,不得超過平均單期名目本金之 3 倍(A)僅 A (B)僅 B (C)僅 C (D) ABC
#3349099
6.關於衍生性金融商品部位之評價頻率,銀行應依照部位性質分別訂定;其為交易部位者,應以即時或每日市價評估為原則;其為銀行本身業務需要辦理之避險性交易者,至少多久評估一次?(A) 1 個月 (B) 2 個月 (C) 3 個月 (D) 2 周
#3349100
7.依銀行辦理衍生性金融商品自律規範規定,產品說明書「重要事項摘要」所包含之事項,未包括下列何者?(A)商品中文名稱應適當表達其商品特性及風險 (B)該商品對一般客戶銷售之商品風險等級(C)商品最大可能損失 (D)商品審閱期間
#3349101
8.依銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法規定,明定銀行應有客戶分級管理制度,最近一期經會計師查核或核閱之財務報告淨資產超過新臺幣多少元者,並符合其他法定條件後,得以書面向銀行申請為高淨值投資法人?(A) 1 億元 (B) 10 億元 (C) 100 億元 (D) 200 億元
#3349102
9.下列何者非屬陽春型選擇權?(A) Call or Put Strips (B) Interest Rate Collars (C) Interest Rate Caps (D) Digital Option
#3349103
10.有關銀行辦理衍生性商品業務,下列事項何者屬於中央銀行管理之範圍?(A)銀行是否遵守瞭解客戶(KYC)之規範 (B)商品審查分級(KYP)(C)銀行業電話行銷過程控管 (D)銀行辦理外匯衍生性商品申請程序
#3349104
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