36.A公司以7.0%的價格買入1百萬美元的3X9遠期利率協定，三個月後，LIBOR美元的利率上升為8.0%，請問A公 司可向對手收取（或支付）的金額最接近下列何者？
(A)收取$4,859
(B)收取$5,000
(C)支付$4,859
(D)支付$5,000

答案：登入後查看
統計： A(1820), B(575), C(398), D(221), E(0) #2844658

詳解 (共 3 筆)

#5507521
不用鑽石啦
其實就是3個月後的9個月，前面三個月不算利息，所以利息是從第三個月開始起算，一般都用1個月30天，所以是30天*(9-3)個月開始算利息，這題用182/365比較精準的算法。
100萬*（8%-7%）*182/365
93
10
#5603235

利息=協議金額*(市場利率-協議利率)*(融資天數/整年)*(1/(1+市場利率*融資天數/整年))
100萬*1%*182/360*[1/(1+8%*182/360)]
這裡的半年是182 整年是360要注意一下

樓上那個算法只寫一半而已 不要看他的

52
0
#5383608
3X9遠期利率協定表示自訂約日三個月後起...
(共 121 字，隱藏中）
前往觀看
18
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6491345
未解鎖
3X9遠期利率協定表示 自訂約日3個月後...
(共 150 字，隱藏中）
前往觀看
9
1