試題詳解

4.股票 A 有標準差 0.5 , 股票 B 有標準差 0.2； 股票 A 及股票 B 為完 全正相關(ρ=1)。依馬克維茲(Markowitz)的投資組合理論，為使投 資組合的標準差最小，應如何投資在股票 A 與 B?
(A) 100%投資在股票 A
(B) 50%投資在股票 A 及 50%投資在股票 B
(C) 100%投資在股票 B
(D) 30%投資在股票 A 及 70%投資在股票 B