試題詳解

4. 假設市場投資組合期望報酬為 12%，無風險利率為 6%，標準差 0.4。現得知基金 Y 的期望報酬為 16%， 標準差 0.8，試問下列敘述何者最正確？
(A)Y 的夏普指標為 0.125，經理人打敗大盤
(B)Y 的夏普指標為 0.125，經理人沒有打敗大盤
(C)Y 的夏普指標為 0.05，經理人沒有打敗大盤
(D)Y 的期望報酬大於大盤，經理人打敗大盤