試題詳解

40、 （ ） 在二因子之 APT 理論中，假設投資組合對因子 1 之貝它係數為 0.8，對因子 2 之貝它係數為 1.25，因子 1、2 之風險溢酬分別為 2%、4%，若無風險利率為 7%，請問在無套利空間下，該投資組合之預期報酬率應為何？
(A) 12.50%
(B) 13.10%
(C) 13.60%
(D) 14.20%