阿摩線上測驗
40.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金額為$10,000,000，合約期間為 90 天，每年天 數為 360，請問在定息日時，利差清算金額為何？（取最接近值）
(A) $23,256
(B) $24,540
(C) $25,000
(D) $25,848
答案：登入後查看
統計： A(337), B(2148), C(785), D(289), E(0) #2525235
統計： A(337), B(2148), C(785), D(289), E(0) #2525235
詳解 (共 4 筆)
joseph_sun
#4404535
[10000000*(7.5%-6.5%)*90/360] / [1+(7.5%*90/360)] =24540
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Egyptguy
#5562681
回應B3:
遠期協定獲得之利益：10000000*(7.5%-6.5%)*90/360
這邊算出來的利益是90天后期末的獲得利益，
而遠期協定的差額支付在期初就會執行了，
因此要按參考利率折算90天前的PV（即1+(7.5%*90/360)）
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uedayun
#4604724
（7.5%-6.5%）*90/360
10000000*------------------------------------------
1+7.5%*90/360
=10000000*0.0025/1.01875
=24540
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Ruwinnie
#5184911
請問利差清算金額的概念是甚麼呀?
看了公式還是不懂QQ
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