試題詳解

試卷：96年 - 第二次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24598 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷資訊

試卷名稱：96年 - 第二次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24598

年份：96年

科目：期貨交易理論與實務

43.買進十二月S&P500期貨買權(call)，履約價格800，權利金為30，同時買進十二月S&P500 期貨賣權(Put)，履約價格800，權利金為10，此種交易策略是：
(A)水平價差交易(HorizontalSpread)
(B)上跨式交(TopStraddle)
(C)垂直價差交易(VerticalSpread)
(D)下跨式交易(BottomStraddle)

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