47.某一股票基金與股票指數期貨的相關係數為 0.825，股票基金的標準差為 0.4，股票指數期貨的標準差為 0.3，請問 在風險最小化之避險比率為何？
(A) 0.9
(B) 1
(C) 1.1
(D) 1.2

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統計： A(596), B(1532), C(3833), D(709), E(0) #1984788

詳解 (共 7 筆)

#3783452
0.825*0.4/0.3=1.1
49
3
#4620585

0.4/0.3*0.825=1.1

12
0
#5719622
  • 風險最小化避險比率=現貨期貨相關係數*(現貨標準差/期貨標準差)：
9
0
#3649015


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4
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#3627133
0.4/0.3*0.825=1.1
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3
0
#3505139
0.4/0.3*0.825
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#3413030

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2

私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#1477194
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0.825*0.4/0.3=1.1
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私人筆記#6447088
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風險最小化避險比率 =現貨期貨相關係數*...
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