試題詳解

48. 部分大型金融機構發展出回溯模擬模式(historic or back simulation approach)用以衡量市場風險。請問回溯模擬模式衡量市場風險的優點，並不 包括下列何者？
(A) 簡單且可直接計算出最不利的市值損失情況
(B) 不需假設資產收益分配呈現常態分配
(C) 不需計算各類資產間的相關性
(D) 需假設資產收益分配呈現常態分配