54.甲投資人擬對目前價值 1,000,000 元的投資組合進行避險，所使用的商品為四個月後到期的 S&P 500 期貨契約，目 前期貨指數 400 點，每點代表 500 元，假設該投資組合與指數間的β係數為 1.2，請問應如何買（賣）該指數期貨 契約？
(A)買 5 口
(B)賣 6 口
(C)買 4 口
(D)賣 10 口

答案：登入後查看
統計： A(574), B(3020), C(550), D(191), E(0) #1771103

詳解 (共 5 筆)

#2904738
避險所需口數=(目標B-原來B)*(現貨...
(共 76 字，隱藏中）
前往觀看
21
1
#5611849

{100萬/(400x500)}x1.2 =5x1.2=6

15
0
#2837718
100萬/(400x500)x1.2 =...
(共 24 字，隱藏中）
前往觀看
15
1
#3701095
注意 是避險 所以賣6口
(共 14 字，隱藏中）
前往觀看
11
0
#3089085
[1000000/(400*500)]*...
(共 27 字，隱藏中）
前往觀看
11
0

私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#1754717
未解鎖
期貨契約避險口數＝ ×(目標β－原來β)...
(共 53 字，隱藏中）
前往觀看
5
0
私人筆記#6455313
未解鎖
期貨契約避險口數=  避險比例 * (目...
(共 73 字，隱藏中）
前往觀看
3
0