58.利用選擇權形成賣出勒式策略(Strangle)，則哪一種避險參數會比單一選擇權部位高？
(A)Delta
(B)Rho
(C)Theta
(D)Gamma

答案：登入後查看
統計： A(803), B(731), C(2717), D(680), E(0) #1771107

詳解 (共 3 筆)

#5208265

賣出勒式策略(賣出一口買權,同時賣出一口相同月份履約價較低的賣權)介於履約價的Theta值最大,  Delta為中, Gamma與Vega為負.

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