59.某一股票基金與股票指數期貨的相關係數為 0.825，股票基金的標準差為 0.4，股票指數期貨的標準差為 0.3，請問在 風險最小化之避險比率為何？
(A) 0.9
(B)1
(C)1.1
(D)1.2

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統計： A(232), B(283), C(2427), D(251), E(0) #3008185

詳解 (共 4 筆)

#5639662
0.825/(0.3/0.4)=1.1
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#5961696

現貨與期貨的相關系數*（現貨標準差/期貨標準差）=最小化避險比率

ㅤㅤ
0.825*（0.4/0.3）=1.1
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#5751860
現貨與期貨的相關系數*（現貨標準差/期貨...
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#6062156
最小化避險比率=現貨期貨相關系數*(現貨標準差/期貨標準差)
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私人筆記 (共 3 筆)

私人筆記#4954440
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0.825*0.4/0.3=1.0999...
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私人筆記#6455384
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最小化避險比率= 現貨與期貨的相關系數*...
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私人筆記#5192447
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股票基金 0.4 股票期貨 0.3 ...
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