59.某一股票基金與股票指數期貨的相關係數為 0.825，股票基金的標準差為 0.4，股票指數期貨的標準差為 0.3， 請問在風險最小化之避險比率為何？
(A) 0.9
(B) 1
(C) 1.1
(D) 1.2

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統計： A(113), B(112), C(1526), D(121), E(0) #3264213

詳解 (共 3 筆)

#6153963
風險最小化避險比率=期貨相關係數*（現貨...
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#6290028


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#6457342

ρ=0.825、σS=0.4、σF=0.3，h∗=0.825​×0.4/0.3=1.1>(C)

?公式如下：

683fc21dd31d6.jpg​​

其中：

  • ρ：現貨與期貨的相關係數

  • σS​：現貨（標的資產）報酬的標準差

  • σF：期貨報酬的標準差

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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#6509403
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風險最小化避險比率 =現貨期貨相關係數...
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期貨的相關係數為 0.825*股票基金的...
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