試題詳解

6. 夏普比率(Sharpe Ratio)又被稱為夏普指標，下列關於夏普比率的敘述，何者正確？
(A)用來衡量投資組合每承受一單位之公司個別風險，會產生多少的超額報酬
(B)用來衡量期望報酬率，夏普比率＝標準差／平均報酬率
(C)夏普比率＝（投資組合的預期報酬率－無風險利率）／投資組合的標準差
(D)用來衡量風險，夏普比率＝投資組合的平均報酬率／變異數(Variance)