申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：103年 - 103 合作金庫商業銀行新進人員甄試財務交易人員：財務金融及貨幣銀行學#19370
科目：銀行◆財務金融及貨幣銀行學
年份：103年
排序：0

題目一：假設利率 r 服從隨機過程：

，其中

為固定正數，

為韋納過程 (Wiener process)，

服從標準常態分配。如果目前的利率水準 r =2.5%，k =0.8，

=2%，

=10%，請問：

（一）未來一個月，利率可望上升或下降？【7 分】