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證券投資分析人員◆投資學
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108年 - 108-2證券投資分析人員-投資學#78128
> 申論題
題組內容
2. 買進一口執行價 10,800 之 5 月台指期買權,價格為 155,並同時賣出一口執行價 11,000 的 5 月 台指期買權,價格為 45。
(1) 請繪出該策略下契約到期時之損益圖。(5 分)
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(1) 計算債券價格。(5 分)
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(2) 計算債券的存續期間(年)。(5 分)
#318134
(2) 說明並標示出最大獲利、最大損失與損益兩平點的價位。(5 分)
#318136
(1) 請繪圖畫出此二資產所形成的投資組合之報酬-風險曲線。(3 分)
#318137
(2) 甲與乙各投資多少權重可以達到最小的變異風險?(5 分)
#318138
(3) 若存在無風險利率為2%,請繪圖或證明平均持有甲與乙之投資組合可以創造最高的夏普指標。 (2 分)
#318139
(2) 此操作下來三個月後會有多少利潤?(以臺幣表示)
#561194
(1) 該如何操作來套利?
#561193
(2) 請計算該債券的殖利率?(可用近似法解)
#561192
(1) 請計算該債券的合理價格?
#561191
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