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證券投資分析人員◆投資學
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108年 - 108-2證券投資分析人員-投資學#78128
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題組內容
二、申論題或計算題(共 3 題,每題 10 分,共 30 分) 1. 兩年到期債券,面額$100,票面利率 8%,殖利率 8%,每年付息一次。
(2) 計算債券的存續期間(年)。(5 分)
其他申論題
(2)計算 A 股票的邊際風險值(Marginal VaR)。(3 分)
#318130
(3)計算 A 股票的成分風險值(Component VaR)。(3 分)
#318131
3. 某家金控公司為風險控管的先驅,該公司採用風險調整績效衡量法(RAPM) 衡量其交易員之績效 。假設該行有兩位交易員其績效如下: 在 95%信賴水準下,請分別計算各交易員之 RAPM。請問何者之 RAPM 績效較佳?(10 分)
#318132
(1) 計算債券價格。(5 分)
#318133
(1) 請繪出該策略下契約到期時之損益圖。(5 分)
#318135
(2) 說明並標示出最大獲利、最大損失與損益兩平點的價位。(5 分)
#318136
(1) 請繪圖畫出此二資產所形成的投資組合之報酬-風險曲線。(3 分)
#318137
(2) 甲與乙各投資多少權重可以達到最小的變異風險?(5 分)
#318138
(3) 若存在無風險利率為2%,請繪圖或證明平均持有甲與乙之投資組合可以創造最高的夏普指標。 (2 分)
#318139
1. 請說明得召集股東會之召集權人之資格與召集程序。(10 分)
#318140