阿摩線上測驗
登入
首頁
>
期貨法規與自律規範
>
98年 - 98-4 期貨交易分析人員 :衍生性商品之風險管理#94413
> 申論題
題組內容
3. 美國財政部、聯邦儲備委員會(Federal Reserve)和其他銀行監管機構在 2009 年 2 月對全美大銀行 進行壓力測試,請就下列問題回答。
(1). 本次所進行的壓力測試,其假設為何?(3 分)
相關申論題
1. 市場風險的組成要素包括:線性風險(Delta)、非線性風險(Gamma)、變異性風險(Vega)、時間風險 (Theta)、貼現率風險(Rho)等。請分別簡要解釋其意義。(10 分)
#393196
2. 假設 A 公司已發行流通在外之公司債,面額 10 億元、以浮動利率計息、期間 7 年。在預期利率上升 情況下,A 公司正在考慮是否進行利率避險,A 公司可能運用其他衍生性商品(如:利率交換、利率 上限等)進行避險,試分析 A 公司操作不同債券避險策略之優缺點。(10 分)
#393197
(2). 本次接受壓力測試的銀行,共有幾家?(2 分)
#393199
(3). 請簡要說明本次壓力測試之結果。(5 分)
#393200
3. 從事期貨交易,不得有對作、虛偽、詐欺、隱匿或其他足生期貨交易人或第三人誤信之行為。試問:依期貨交易法之規定,對作是指哪些行為? (10 分)
#534398
2. 依期貨交易法之規定,期貨商除有何種情形外,不得自客戶保證金專戶內提取款項? (10 分)
#534397
二、申論題1. 依期貨交易法第 107 條之規定,哪些人直接或間接獲悉足以重大影響期貨交易價格之消息 時,於該消息未公開前或公開後十八小時內,不得自行或以他人名義買入或賣出,或使他人從事與該消息有關之期貨或其相關現貨交易行為? (10 分)
#534396
3.依期貨交易法第四十九條之規定,期貨結算機構於其結算會員不履行結算交割義務時,其處理與支應順序為何?依期貨交易法第五十條之規定期貨結算機構應向期貨結算會員收取結算保證金,其繳存以何形式為限?
#534372
2.甲於廣告上詐稱可以為投資下單交易比特幣期貨,並向客戶收取資金,惟甲未經主管機關取得期貨相關業務許可,且並未實際下單,收受資金後謊稱上手期貨商系統有問題無法出金,嗣得手三億元後捲款而逃,請說明甲可能違反的規定以及罰則(10分)
#534371
二、申論題 1.請問外匯保證金交易是否為期貨交易法所規範的對象,試說明之?甲未向主管機關取得許可於公開網站提供外匯保證金交易的資訊,並向客戶收取費用對特定客戶提供交易建議,並接受資金委託代為操作外匯保證金,收取佣金,請問甲是否違反期貨交易法之規定,若有違反其相關規定為何?
#534370
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#125789
113年 · #125789
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#125778
113年 · #125778
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#119561
113年 · #119561
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#116286
112年 · #116286
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#116284
112年 · #116284
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#112627
111年 · #112627
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#111984
111年 · #111984
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#107703
111年 · #107703
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#111997
110年 · #111997
110年 - 110-2 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#104473
110年 · #104473