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期貨法規與自律規範
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98年 - 98-4 期貨交易分析人員 :衍生性商品之風險管理#94413
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題組內容
3. 美國財政部、聯邦儲備委員會(Federal Reserve)和其他銀行監管機構在 2009 年 2 月對全美大銀行 進行壓力測試,請就下列問題回答。
(3). 請簡要說明本次壓力測試之結果。(5 分)
其他申論題
1. 市場風險的組成要素包括:線性風險(Delta)、非線性風險(Gamma)、變異性風險(Vega)、時間風險 (Theta)、貼現率風險(Rho)等。請分別簡要解釋其意義。(10 分)
#393196
2. 假設 A 公司已發行流通在外之公司債,面額 10 億元、以浮動利率計息、期間 7 年。在預期利率上升 情況下,A 公司正在考慮是否進行利率避險,A 公司可能運用其他衍生性商品(如:利率交換、利率 上限等)進行避險,試分析 A 公司操作不同債券避險策略之優缺點。(10 分)
#393197
(1). 本次所進行的壓力測試,其假設為何?(3 分)
#393198
(2). 本次接受壓力測試的銀行,共有幾家?(2 分)
#393199
沒有 【段考】高三英文上學期 權限,請先開通.
#393201
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