申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：108年 - 108-1 期貨交易分析人員期貨、選擇權與其他衍生性商#76480
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：108年
排序：0

申論題內容

`2. 今有 30 萬美元的黃金投資與 50 萬美元的白銀投資，假設這兩種資產價格的日波動率標準差分別為 1.8%與 1.2%，兩者相關係數為 0.5377。敬請計算此投資組合 9 天期 99%信心水準的風險值?(5 分) 並計算此兩種資產合併投資組合，所降低的風險值?(5 分)(N(2.33)=99%，精確至小數點第二位)