申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360
科目：衍生性商品之風險管理
年份：104年
排序：0

申論題內容

投資組合 delta-gamma-neutral 避險 (2)假設一個delta-neutral的投資組合，其gamma=-4000，每口台積電選擇權（每1 口股票選擇權表彰1張股票）的delta=0.5，gamma=2。請問如何利用台積電股票及股票選擇權進行投資組合的delta-gamma-neutral避險？（5分）