申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：104年
排序：0

申論題內容

二、申論題或計算題（共3題，每題10分，共30分） 1.假設目前的某股票的股價為98元，一年期的無風險利率為3%，履約價格都是100元的買權目前市價為12.5元，賣權市價為6元。股票未來一年都不會支付任何股利，如不考慮交易成本，試問是否有arbitrage的機會？該如何做？寫的愈詳細愈好。（10分）