3. 我們以動態隨機模型模擬股票 ABC 的價格走勢如下：以時間間隔△t= 0. 01離散化該模型，在每步 中股價服從幾何布朗運動。假設第一步的漂移項μ = 0、波動率σ = 0. 1；第二步的漂移項μ = 0、 波動率σ=0. 2。 以St代表t時刻的股價，假設S0 = 100且首兩個模擬的標準常態變數為。請問 第二步後所模擬出的股價為多少？（10 分）
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。請問 第二步後所模擬出的股價為多少？（10 分）