申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：106年 - 106-2 證券投資分析人員 -投資學#68860
科目：證券投資分析人員◆投資學
年份：106年
排序：0

申論題內容

3. A、B、C 三個基金及 S&P500 指數的平均報酬、標準差及β 列示如下表，樣本期間的無風險報酬為6%。基金平均報酬標準差 β A 13.6% 40% 1.1 B 13.1% 25% 1.0 C 12.4% 30% 1.3 S&P500 12.0% 15% 1.0 計算三個基金的 Sharpe、Treynor 及 Jensen 衡量並評定其優劣順序，且找出績效最佳之基金。