109年 - 109 臺灣金融控股股份有限公司_新進人員甄試_七職等-風險管理人員：金控業、銀行業、保險業計算資本適足性比率之範圍及規則（含巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用）#89792

科目：綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務) | 年份：109年 | 選擇題數：0 | 申論題數：12

試卷資訊

所屬科目：綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務)

選擇題 (0)

申論題 (12)

⑴How to explain「Affirmative Covenants」and 「Negative Covenants」under Syndicated Loans? If the borrower fails in compliance with those rules and regulations, the creditor bank would have some penalty provisions. Please discuss the details.【15 分】

⑵According to the Financial Regulation in Taiwan, Financial Holding Company should follow two standards to meet the Capital Adequacy. List the details? 【5 分】

⑶For the sake of reducing country risk of the bank, please at least list three indicators or norms about「Country Risk Ratings」and「Total Credit Limits」. 【5 分】

⑴已知張三持有「A 汽車公司」股票 1,000 萬元，該股票報酬率的年波動率（以報酬率的標準差衡量）為 16%，假設一年共有 250 個交易日，每個交易日的股票報酬率雖彼此獨立，但具有相同的波動幅度，試問 A 汽車公司股票的「日波動幅度」應為多少元？同理，假設張三又持有「B 光電公司」股票 500 萬元，該股票報酬率的年波動率為 8%時，試問 B 光電公司股票的「日波動幅度」應為多少元？【10 分】

⑵承小題（1），倘若張三持有的兩種股票，報酬率的相關係數為 0.5，利用此兩種股票構成的投資組合(Portfolio)，其「日波動幅度」應為多少元？又當如何計算此投資組合的「10 日波動幅度」與「10 日市場風險值」(Market Value at Risk)（已知張三的風險容忍水準為 1%，換算成損失波動幅度時，係指損失波動幅度 2.325 倍）？【10 分】

⑶假設 A 汽車公司與 B 光電公司的股票報酬彼此無關（即報酬率的相關係數為 0），請在其餘條件不變下，計算及比較不同相關係數的投資組合，其風險分散效果孰高孰低？理由為何？【5 分】

⑴In order to reduce procyclicality impact and promote countercyclical ability, which measures are established by Basel?【9 分】

⑵Basel III introduces the new concept of liquidity coverage ratio. Please state the meaning of this ratio and what is the minimum number of FSC (Financial Supervisory Commission R.O.C) requirement? If the bank can’t meet this requirement, what action should be taken?【6 分】

⑶What is the meaning of domestic systemically important banks (D-SIBs)? Please state FSC (Financial Supervisory Commission R.O.C) develops what kind of methodology to define D-SIBs?【10 分】

⑴在 IRB(Internal Ratings-Based Approach)法下，應由銀行自行估計或由主管機關提供之風險成分估計值包括哪些？【5 分】

⑵請說明銀行在核准內部評等作業程序時，應建立之風險管理機制為何。【10 分】

⑶以 IRB 法作為資本計提的銀行，應有健全壓力測試程序輔助評估資本適足性，請說明壓力測試的定義及執行方法為何。【10 分】