申論題

試卷：109年 - 109 臺灣金融控股股份有限公司_新進人員甄試_七職等-風險管理人員：金控業、銀行業、保險業計算資本適足性比率之範圍及規則（含巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用）#89792
科目：綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務)
年份：109年
排序：0

申論題資訊

試卷：109年 - 109 臺灣金融控股股份有限公司_新進人員甄試_七職等-風險管理人員：金控業、銀行業、保險業計算資本適足性比率之範圍及規則（含巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用）#89792
科目：綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務)
年份：109年
排序：0

題組內容

第二題：（作答方式得以英文或中文作答）
請回答下列問題：【未列出計算過程者，不予計分】

申論題內容

⑴已知張三持有「A 汽車公司」股票 1,000 萬元，該股票報酬率的年波動率（以報酬率的標準差衡量）為 16%，假設一年共有 250 個交易日，每個交易日的股票報酬率雖彼此獨立，但具有相同的波動幅度，試問 A 汽車公司股票的「日波動幅度」應為多少元？同理，假設張三又持有「B 光電公司」股票 500 萬元，該股票報酬率的年波動率為 8%時，試問 B 光電公司股票的「日波動幅度」應為多少元？【10 分】