申論題

試卷：109年 - 109 臺灣金融控股股份有限公司_新進人員甄試_七職等-風險管理人員：金控業、銀行業、保險業計算資本適足性比率之範圍及規則（含巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用）#89792
科目：綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務)
年份：109年
排序：0

申論題資訊

試卷：109年 - 109 臺灣金融控股股份有限公司_新進人員甄試_七職等-風險管理人員：金控業、銀行業、保險業計算資本適足性比率之範圍及規則（含巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用）#89792
科目：綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務)
年份：109年
排序：0

題組內容

第二題：（作答方式得以英文或中文作答）
請回答下列問題：【未列出計算過程者，不予計分】

申論題內容

⑵承小題（1），倘若張三持有的兩種股票，報酬率的相關係數為 0.5，利用此兩種股票構成的投資組合(Portfolio)，其「日波動幅度」應為多少元？又當如何計算此投資組合的「10 日波動幅度」與「10 日市場風險值」(Market Value at Risk)（已知張三的風險容忍水準為 1%，換算成損失波動幅度時，係指損失波動幅度 2.325 倍）？【10 分】