試題詳解

11. 承上題，假設某壽險公司持有 A 債券市值 80 億，每日價格波動度σ為 0.005， 請問在 5%之機率下，A 債券的每日收益風險值(daily earnings at risk,DEAR)為
(A) 0.180 億
(B) 0.200 億
(C) 0.297 億
(D) 0.660 億