試題詳解

12. 承上題，該壽險公司另持有 B 股票市值 20 億，每日價格波動度σ為 0.025， 而 A、B 有價證券收益之相關性為 0.25，請問在 5%之機率下，此投資組合之 每日收益風險為
(A) 1.110 億
(B) 1.178 億
(C) 1.496 億
(D) 1.627 億