試題詳解

試卷：112年 - 112-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_7 職等／風險管理人員：(1)銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則(2)巴塞爾資本協定三(BaseIII) (3)風險管理理論與實務#116624 | 科目：綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務)

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_7 職等／風險管理人員：(1)銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則(2)巴塞爾資本協定三(BaseIII) (3)風險管理理論與實務#116624

年份：112年

科目：綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務)

14.某銀行針對其交易部位使用歷史模擬法計算風險值(VaR)，同一部位在改變其風險值天期與信心水準後，產出下列三個數值，由大到小排列依序為何？（甲）10-Day 99% VaR （乙）1-Day 99% VaR （丙）1-Day 95% VaR
(A)甲＞丙＞乙
(B)乙＞甲＞丙
(C)甲＞乙＞丙
(D)丙＞甲＞乙

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B1 · 2025/11/06

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