試題詳解

試卷：112年 - 112-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_7 職等／風險管理人員：(1)銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則(2)巴塞爾資本協定三(BaseIII) (3)風險管理理論與實務#116624 | 科目：綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務)

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_7 職等／風險管理人員：(1)銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則(2)巴塞爾資本協定三(BaseIII) (3)風險管理理論與實務#116624

年份：112年

科目：綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務)

15.下列何項風險衡量方法是可以用於管理尾端風險（市場極端變動所引發的可能損失）？
(A)名目本金
(B)壓力測試
(C)風險因子敏感度
(D) 65% 1-D VaR

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詳解 (共 1 筆)

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B1 · 2025/11/06

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