阿摩線上測驗
15. 若一投資組合的貝它（β）係數小於 0，則其與市場投資組合的相關係數為：
(A)1
(B)小於 0
(C)大於 0
(D)資料不足，無法判斷
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統計： A(176), B(1655), C(115), D(303), E(0) #1967797
統計： A(176), B(1655), C(115), D(303), E(0) #1967797
詳解 (共 2 筆)
Chris C
#6244448
根據CAPM，貝他為系統風險系數：
貝他為1，則該投資組合期望報酬（同時也是風險）與市場（也就是系統）一致。
此時相關係數為1，完全同步。
貝他大於1，則該投資組合期望報酬比市場更高（同時也冒更高風險）
此時相關係數介於0~1之間。表同向但不完全一致的關係。
貝他介於0~1，則該投資組合期望報酬比市場小一點，但也是正相關，所以相關係數也介於0~1。
貝他小於0，該組合的報酬就小於市場報酬了，所以是負相關，相關係數為負。
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