試題詳解

17.有關市場風險的計算，下列敘述何者錯誤?
(A) 大型金融機構大多各自建立其市場風險評估模式，主要有三種，分別是 風險變異數模式、回朔模擬模式、蒙地卡羅模擬模式
(B) 蒙地卡羅模擬模式最大的爭議，是其假設所有的資產均呈常態分配，但 有些資產並非如此，例如短期證券和選擇權契約
(C) 回朔模擬模式的優點有簡單、不需要假設資產收益呈常態分配及不需要 計算各項資產間的相關性或標準差
(D) 為了解決回朔模擬模式實際觀察值太少的問題，可採用蒙地卡羅模擬模 式導出更多的觀察值